《Excel及 Excel VBA高级金融建模》

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内训课程介绍
培训目标

 通过由浅入深,循序渐进的学习方式,迅速掌握EXCEL VBA基础知识、方法和相关的技巧。

 利用Excel及VBA创建高效的金融分析模型。

日程安排

2天



培训内容

 什么是Excel VBA

 如何学习Excel VBA

 VBE窗口的结构

 VBE窗口的菜单栏和工具栏

 工程资源管理器窗口的结构

 代码窗口的结构

 插入模块、修改模块名称和删除模块

 使用立即窗口查看计算结果和执行命令

 数据类型

 声明变量和常量

 定义数组

 数据运算符

 语句基本知识

 循环语句

 条件控制语句

 语句书写技巧

 使用工作簿函数

 使用VBA内置函数

 重要的VBA函数——Array函数

 重要的VBA函数——Format格式函数

 重要的输入输出函数——InputBox函数和MsgBox函数

 通用子过程及其创建

 对象事件的子过程及其创建

 调用子过程

 创建自定义函数

 为自定义函数添加说明信息

 在工作表中调用自定义函数

 在过程中调用自定义函数

 VBA调试工具

 调试程序

 错误类型

 错误处理方法

 作业1:编写一个计算B-S期权价值的自定义函数。

 作业2:设计一个信息框,有3个按钮“是”、“否”和“取消”,并将第2个按钮“否”作为默认按钮,显示询问图标。

 引用规划求解工具

 有关的规划求解函数

 建立变参数下的规划求解模型

 小技巧:通过录制宏的方法获取必要的程序代码

 在VBA中使用规划求解要注意的问题

 Excel VBA的对象、属性、方法和事件:了解基本概念

 操作Application对象:修改界面,并制定程序运行计划

 操作Workbook对象:为控制工作簿提供基础

 操作Worksheet对象:更加灵活地控制工作表

 操作Range对象:实现工作表与程序的数据传递,格式化单元格区域

 用户窗体简介

 常见控件及其使用

 在现有的菜单中添加新菜单项

 创建/删除自定义主菜单栏

 创建/删除自定义工具栏

 作业1:设计一个判断当前工作簿内是否存在指定名称工作表的自定义函数。

 作业2:在工作表上设计一个九九乘法表

第二部分 利用Excel 及VBA建立金融计算分析模型

详细内容

 SUMPRODUC函数、STDEVP函数、STDEVPA函数、COVAR函数、CORREL函数、FACT函数、MMULT函数、NORMSDIST函数、NORMSINV函数、RAND函数等等

 协方差数学计算模型

 利用Excel函数进行协方差计算

 利用VBA建立协方差计算分析模型

 相关系数数学计算模型

 利用Excel函数进行相关系数计算

 利用VBA建立相关系数计算分析模型

 最优投资组合决策模型的数学表达式

 建立多种风险资产投资组合的期望收益率与标准差分析模型

 建立无风险资产与多种风险资产投资组合期望收益率和标准差分析模型

 在VBA上利用规划求解工具建立最优投资组合决策模型

 利用气泡图对不同的投资组合进行分析

 作业1:比较利用工作表函数和VBA计算证券投资组合收益率和标准差的优缺点,并结合实例进行计算。

 作业2:比较利用工作表函数和VBA计算相关系数的优缺点,结合实例进行计算。

 期权定价的B-S模型的数学描述

 基于Excel的B-S模型

 基于VBA的B-S自定义函数

 隐含波动率计算模型

 B-S期权定价的动态分析模型

 B-S期权定价的敏感性分析模型

 期权定价的二项式模型的数学描述

 基于Excel的二项式模型

 基于VBA的二项式模型自定义函数

 美式看跌期权的二项式模型

 风险价值的估算方法

 风险价值的历史数据模拟模型

 风险价值的方差-协方差估计模型

 蒙特卡罗模拟模型

 债券价值计算的Excel函数

 债券的久期

 债券投资组合管理的免疫策略

 利率模型——VASICEK模型

 利率模型—— VASICEK动态分析模型

 利率模型——CIR模型

 利率模型—— CIR动态分析模型

 利率模型——Swaption模型

 大多数问题最好使用函数来解决

 设计自定义函数也是较好的方法

 复杂的模拟计算要使用VBA编写程序

 作业1:比较利用工作表函数和VBA计算证券投资组合收益率和标准差的优缺点,并结合实例举行计算。

 作业2:练习将自定义函数处理为加载宏。

 作业3:建立考虑分红的期权定价的B-S模型。

 作业4:建立考虑分红的期权定价的二项式模型。

 作业5:建立VASICEK模型的自定义函数:(1)计算债券价格;(2)计算到期收益率。

培训讲师

韩小良

资深Excel培训讲师,对Excel及Excel VBA在企业管理中的应用造诣较深,精通Excel及VBA在管理中高级应用培训,尤其是Excel及VBA在企业财务、会计、销售、人力资源、金融财务等管理中的应用。已经出版了20余部关于Excel应用方面的著作。

韩老师曾在原国家经贸委大型办、中钢集团、宝钢集团、北京科技大学等任职,具有丰富的管理经验。主持并完成了经贸委大型装备国产化信息管理系统、某大型企业ERP系统、某公司的人力资源管理系统、某企业的财务管理系统等等。

韩老师已为上百家公司做过Excel在管理方面的内训以及公开培训班的培训,包括:中国银行总部、Google(中国)总部、百度总部、宝钢、索尼爱立信、中钢集团、中储股份、首钢、北京国华能源投资、浙江中烟(大红鹰)、鞍钢、苏州华星会计师事务所、太重、包钢、石钢、法国Saint-Gobain、江苏博润、德源药业、中联理货、康缘药业、中国外运、力达实业、新苏港投资、远东国际船舶、帝豪实业、住电装、豪森药业、美国Halliburton、索恩照明、瑞士Sefar、瑞典HALDEX、西铁城、金牛能源、日本矿产、日矿金属、中国救援信息中心、贝农生化、苏州胶囊、上海海斯特叉车等等。


培训对象
银行、投资公司、证券公司、基金公司、财务公司、保险公司等管理人员和需要使用Excel VBA进行数据处理的各类财务分析和风险分析控制人员。

企业内训:《Excel及 Excel VBA高级金融建模》
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